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レバレッジETFの乖離を詳しく見てみる(EDC編)

レバレッジETFの価格変動 前回の記事でレバレッジETFであるSPXLの価格変動の乖離を見ることでレバレッジETFの価格変動がどのような要素に影響されているかがわかりました。前回の記事ではレバレッジETFは現物資産の変動の3倍で値動き...
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レバレッジETFの乖離を詳しく見てみる(SPXL編)

レバレッジETFの構成銘柄 先進国株の分析 毎日の乖離がどの程度か? 月ごとの集計 年率換算するとどれほどのインパクトがあるものなのか? 結論 解析者用のRコード レバレッジ...
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エンダウメント投資戦略(山内 英貴)

相場の環境に左右されずに安定したリターンをあげる、というのは多くの投資家が夢見るものです。株、債券などの上昇相場を見極めてリスクを避けながら投資をしていくことは一つの理想です。エンダウメントは投資機関の中でも注目されており一つの...
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モメンタムで個別株投資を行うとどうなる?

2018年は値動きが激しい株式相場が続いています。経済実体は順調ですぐにリセッションが予測されているわけではありませんが、FRBの利上げや米中の貿易摩擦などの影響が世界経済、株式相場に少なからず影響を与え、新興国を中心として資金流出していま...
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シミュレーションの力を借りて1960年代からの投資成績を見る

昔のデータ Rを使っていろいろなデータを取得していましたが1980年代よりさらに遡るのが難しく手が出せませんでした。本記事では1960年代からのデータを使ってさまざまなアセットクラスのリターンを見てみます。 今の市況と1...
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モメンタム戦略を実践するスプレッドシート

モメンタム戦略 これまでの幾つかの記事でモメンタム戦略を応用した投資方法を考えて来ました。 本記事ではモメンタム戦略を実行するにあたってポートフォリオの組み換えの指針になるようなスプレッドシートを紹介しま...
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モメンタム戦略をRでシミュレーションしてみよう

これまでにモメンタム戦略を使った株式の分析を幾つかの記事で紹介してきました。 私が使った解析コードを公開するので、Rが使える方はぜひ戦略を練ったり、モメンタム戦略の穴を探したりするのに役立ててみてください。 ...
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モメンタム戦略をさらに検証していく

「ウェザーリポート戦略」と銘打ってオールウェザーポートフォリオというリスクを押さえたポートフォリオにモメンタム戦略を組み合わせた手法を先日の記事で紹介しました。 幾つかの戦略を紹介してみて、オールウェザーポートフォリオにモメン...
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RでレバレッジETFをシミュレーションしてみよう。

モメンタム戦略っぽいシミュレーションで数日を費やしてしまったので成果は明日以降のブログにまとめようと思います。 モメンタム戦略はリスクを抑えて最終的なリターンをあげる手法なので、リスクが高めの手法に突っ込むには検討の価値有りかな、と思いま...
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ウェザーリポート戦略 (モメンタム戦略的なアプローチでポートフォリオを考える)

最終更新:2018年5月12日 モメンタム戦略 twitterで話題になっていた投資戦略に興味が湧いたのが本記事のきっかけになりました。モメンタム戦略というもので、「ウォール街のモメンタムウォーカー」で取り上げられている戦略です。リ...