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モメンタム戦略を実践するスプレッドシート

モメンタム戦略 これまでの幾つかの記事でモメンタム戦略を応用した投資方法を考えて来ました。 本記事ではモメンタム戦略を実行するにあたってポートフォリオの組み換えの指針になるようなスプレッドシートを紹介しま...
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モメンタム戦略をRでシミュレーションしてみよう

これまでにモメンタム戦略を使った株式の分析を幾つかの記事で紹介してきました。 私が使った解析コードを公開するので、Rが使える方はぜひ戦略を練ったり、モメンタム戦略の穴を探したりするのに役立ててみてください。 ※2019/1/...
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モメンタム戦略をさらに検証していく

「ウェザーリポート戦略」と銘打ってオールウェザーポートフォリオというリスクを押さえたポートフォリオにモメンタム戦略を組み合わせた手法を先日の記事で紹介しました。 幾つかの戦略を紹介してみて、オールウェザーポートフォリオにモメン...
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RでレバレッジETFをシミュレーションしてみよう。

モメンタム戦略っぽいシミュレーションで数日を費やしてしまったので成果は明日以降のブログにまとめようと思います。 モメンタム戦略はリスクを抑えて最終的なリターンをあげる手法なので、リスクが高めの手法に突っ込むには検討の価値有りかな、と思いま...
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ウェザーリポート戦略 (モメンタム戦略的なアプローチでポートフォリオを考える)

最終更新:2018年5月12日 モメンタム戦略 twitterで話題になっていた投資戦略に興味が湧いたのが本記事のきっかけになりました。モメンタム戦略というもので、「ウォール街のモメンタムウォーカー」で取り上げられている戦略です。リ...
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これから投資を始める人こそリスクに敏感になろう

とある日、妻の投資戦略を練りつつ、以下のような基本的な知識を共有していました。 ・各アセットクラスが生み出すリターン ・アセットクラスごとのリスク ・ポートフォリオががもたらすリスク低減効果 最近の投資ブームの背景にはいろいろな...
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WSJ式 経済指標 読み方のルール(サイモン・コンスタブル)

日々更新される経済指標が発表される度、「だから何なんだろう?」と思うことは少なくなく、一度系統的に勉強したいと思い買ったものの長いこと積ん読になっていた本を読んで勉強してみた。 経済指標について勉強するということ 金利が...
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長期見通しからポートフォリオをシミュレーションする

前記事で過去のデータを使って投資ポートフォリオのリターン/リスク比を検討する方法を提案しました。本文中でも触れましたが、過去のデータはあくまで過去のデータで、短い期間からの推計や、政治経済の変化を見落とすと高値づかみになるリスクがあります。...
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アセットアロケーションをRとplot.lyを使って検証する

投資におけるポートフォリオ内の銘柄の割合を決めるのは骨が折れる作業です。 バックテストを何回もして試行錯誤しながら最適化していく。 目指すところがリスクを押さえてリターンを上げる→シャープレシオを高くすることならば、シャープレシオを可視...
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23区の住宅、どこが安くてどこが高いのか

23区内の建物取引価格の平均価格(平米あたり)が視覚的に分かるヒートマップを前記事で示しました。 実際に購入に辺り行政区毎の値段は結構気になるところだと思います。この10年間での平均取引価格です。 千代田区 1...