最小分散ポートフォリオ分析

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最小分散ポートフォリオ

任意の組み合わせのETFあるいはアセットを入力して、バックテストの結果から最も分散(リスク)が小さくなるポートフォリオの組み合わせを月ごとに表示します。
こちらのページへは、メニューバーの「ファイナンス分析ツール」>「最小分散ポートフォリオの分析」からリンクがあります。

最小分散ポートフォリオのアセットの配分は、前月1ヶ月のヒストリカルリターンから求めた、最もポートフォリオの分散が小さくなる割合を表示しています。例えば、2020年1月の時点での重み付けは2019年12月のデータから導き出したものです。これらの重み付けで組んだポートフォリオの配当込み累積リターン、月次リターン、それと参照したヒストリカルリターンでの年次標準偏差のチャートも合わせて示します。月が変わる1週間前以降は、その時点のデータを使って翌月分の暫定のポートフォリオを表示します。

内部の処理はPythonを使用しています。計算手法など知りたい方はこちらのNotebookを参照ください。

分析

シンボルの組み合わせ
開始日

こちらを利用する場合の精度は保証しません。くれぐれも自己責任でお願いします。