Finance レバレッジETFの乖離を詳しく見てみる（SPXL編）
レバレッジETFの構成銘柄 先進国株の分析 毎日の乖離がどの程度か？ 月ごとの集計 年率換算するとどれほどのインパクトがあるものなのか？ 結論 解析者用のRコードレバレッジETFの構成銘柄レバレッジETFであるSPXL（S&P500の毎日の...
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Book エンダウメント投資戦略（山内 英貴）
相場の環境に左右されずに安定したリターンをあげる、というのは多くの投資家が夢見るものです。株、債券などの上昇相場を見極めてリスクを避けながら投資をしていくことは一つの理想です。エンダウメントは投資機関の中でも注目されており一つの答えの形を与...
Finance モメンタムで個別株投資を行うとどうなる？
2018年は値動きが激しい株式相場が続いています。経済実体は順調ですぐにリセッションが予測されているわけではありませんが、FRBの利上げや米中の貿易摩擦などの影響が世界経済、株式相場に少なからず影響を与え、新興国を中心として資金流出していま...
Finance シミュレーションの力を借りて1960年代からの投資成績を見る
昔のデータRを使っていろいろなデータを取得していましたが1980年代よりさらに遡るのが難しく手が出せませんでした。本記事では1960年代からのデータを使ってさまざまなアセットクラスのリターンを見てみます。今の市況と1960年代の状況米国の経...
Finance モメンタム戦略を実践するスプレッドシート
モメンタム戦略これまでの幾つかの記事でモメンタム戦略を応用した投資方法を考えて来ました。本記事ではモメンタム戦略を実行するにあたってポートフォリオの組み換えの指針になるようなスプレッドシートを紹介します。スプレッドシートの使い方Moment...
Finance モメンタム戦略をRでシミュレーションしてみよう
これまでにモメンタム戦略を使った株式の分析を幾つかの記事で紹介してきました。私が使った解析コードを公開するので、Rが使える方はぜひ戦略を練ったり、モメンタム戦略の穴を探したりするのに役立ててみてください。※2019/1/29加筆：コードを一...
Finance モメンタム戦略をさらに検証していく
「ウェザーリポート戦略」と銘打ってオールウェザーポートフォリオというリスクを押さえたポートフォリオにモメンタム戦略を組み合わせた手法を先日の記事で紹介しました。幾つかの戦略を紹介してみて、オールウェザーポートフォリオにモメンタム戦略を組み合...
Finance ウェザーリポート戦略 （モメンタム戦略的なアプローチでポートフォリオを考える）
最終更新：2019年8月10日モメンタム戦略twitterで話題になっていた投資戦略に興味が湧いたのが本記事のきっかけになりました。モメンタム戦略というもので、「ウォール街のモメンタムウォーカー」で取り上げられている戦略です。リターンが良い...
Finance これから投資を始める人こそリスクに敏感になろう
とある日、妻の投資戦略を練りつつ、以下のような基本的な知識を共有していました。・各アセットクラスが生み出すリターン・アセットクラスごとのリスク・ポートフォリオががもたらすリスク低減効果最近の投資ブームの背景にはいろいろな環境が影響しています...
Book WSJ式 経済指標 読み方のルール（サイモン・コンスタブル）
日々更新される経済指標が発表される度、「だから何なんだろう？」と思うことは少なくなく、一度系統的に勉強したいと思い買ったものの長いこと積ん読になっていた本を読んで勉強してみた。経済指標について勉強するということ金利が変化した、だとか、失業率...